مقاله بررسی مدلهاي اقتصاد سنجي

مقاله بررسي مدلهاي اقتصاد سنجي در 21 صفحه ورد قابل ويرايش

- مقدمه

در رساله حاضر سعي بر آن است تا ضمن معرفي متغيرهاي مورد استفاده در مدلهاي اقتصاد سنجي و تعريف انواع مدلهاي اقتصاد سنجي ، از طريق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجي و تفسير ضرايب متغيرها به بررسي عوامل موثر بر خالص حسابجاري تر از پرداختهاي خارجي كشور بويژه بدليل كاهش ارزش پول ( افزايش نرخ ارز) بپردازيم . در خصوص برآورد الگوهاي اقتصاد سنجي ضمن بررسي و بهره گيري از تئوريهاي مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاري تر از پرداختها در همه كشورها و همچنين تحقيقات انجام شده سعي شده از متغيرهاي ديگري كه طي دوره مورد بررسي منحصراً خاص كشور ايران بوده و تراز پرداختهاي آنرا تحت تاثير قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهاي اقتصاد سنجي از اطلاعات متغيرها طي دوره مورد بررسي يعني سالهاي ( 1378- 1358 ) و بسته نرم افزاري Eviews و روش حداقل مربعات معمولي ( O.L.S ) استفاده شده است . هر دو نوع الگوهاي نهايي اقتصاد سنجي اين رساله بصورت لگاريتمي خطي برآورد شده اند . البته در اين راه با يك مشكل اساس روبرو بوديم و آن منفي بودن خالص هاي بجاري تر از پرداختها در تمام سالهاي مورد بررسي ( 78 – 1358 ) بود . براي رفع اين مشكل اعداد مربوط به خالص حساب جاري تر از پرداختها را در يك علامت منفي ضرب كرديم تا همه اعداد مثبت گرد شده و داراي لگاريتم شوند . به همين دليل در تفسير ضرايب متغيرها بايد بصورت معكوس عمل مي نمائيم . يعني ضرايب منفي را بصورت مثبت تفسير كنيم و بر عكس يعني ضرايب مثبت را با علامت منفي تفسير نمائيم .

2- معرفي انواع متغيرهايط موجود در مدل

در اين مرحله از تحقيق متغيرهاي مورد استفاده در الگوهاي اقتصاد سنجي ، دقيقاً تعريف مي شود تا دايره مشمول متغيرها دقيق و مشخص باشد . در تعريف متغيرها از تعاريف صاحبنظران و اقتصاد دانان استفاده شده است با توجه به اينكه در هر مدل اقتصاد سنجي متغيرهاي موجود در مدل به دو دسته متغيرها وابسته و توضيحي در مدلهاي اقتصاد سنجي تقسيم مي شوند در مورد خالص حسابجاري از پرداختهاي خارجي نيز چنين موضوعي معمول است كه در اين قسمت به تشريح متغيرها مي پردازيم .

2-1- توصيف موضوع مورد تحقيق يا متغير وابسته به مدل :

مي دانيم كه تراز پرداختها شامل دو حساب عمده مي باشد كه عبارتند از حساب جاري و حساب سرمايه حساب سرمايه تراز پرداختها را به دو دليل ناچيز بودن رقم و تحت كنترل دولت بودن و آن در ايران وارد مدلهاي اقتصاد سنجي نكرده ايم . لذا متغير وابسته مدل به خالص حسابجاري تراز پرداختهاي خارجي مي باشد . خالص حسابجاري تراز پرداختهاي خارجي عبارت است از جمع جبري خالص تر از كالاها ( بازرگاني ) خالص تر از خدمات و خالص حساب پرداختهاي انتقالي به خارج كه رقم مربوط به آن در طي دوره مورد بررسي يعني سالهاي ( 1378-1358 ) همواره منفي بوده است . 1

در زمينه برآورد الگوهاي اقتصاد سنجي الگوهاي اقتصاد سنجي از آمار و اطلاعات خالص حسابجاري تراز پرداختهاي خارجي كشور مندرج در تراز نامه هاي اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استفاده شده است .

2-2- تشريح مستقل موجود در مدل هاي اقتصاد سنجي

4-2-2-1- توليد نا خالص GDP :

توليد ناخالص داخلي (GDP) عبارتست از مجموع ارزش پولي ( ريالي ) تمامي كالاها و خدمات نهايي توليد شده در داخل مرزها جغرافيايي يك كشور طي يك دوره زمان معيني ( معمولاً يكسال ) از اين متغير بعنوان شاخص براي در آمد ملي بر خالص حسابجاري تراز پرداختها استفاده شده است .

4-2-2-2- نرخ آزاد ارز :

منظور از نرخ آزاد عبارتست از ارزش يك واحد پول رايج خارجي ( دلار ) بر حسب رايج داخلي ( ريال ) در بازار موازي ارز بعبارت ديگر به تعداد واحدهايي از پول داخلي كه براي بدست آوردن يك واحد پول خارجي دلار در بازار موازي ارز بايد پرداخت گردد نرخ آزاد ارز گويند استفاده از نرخ آزاد ارز (نظام شناور و ارزي) اثرات كاهش ارزش پول برتر از پرداختهاي خارجي را نسبت به تغييرات نرخ رسمي ( نظام كنترل ارزي – ثابت ) ارز بهتر و واقعي تر نشان مي دهد زيرا نرخ رسمي ارز توسط مقامات پولي كشور تعيين مي گردد و معمولاً دولتها در برابر كاهش ارزش پولي ملي افزايش نرخ رسمي ارز مقاومت مي كنند . دليل آنهم تبعات منفي اجتماعي و كاهش جايگاه اجتماعي دولت نزد ملت و جامعه بين المللي مي باشد .

متغير كيفي شرايط بحراني جنگ : چون داده آماري بصورت سري زماني است استفاده از متغيرهاي (كيفي مجازي) براي نشان دادن اثرات متغير كيفي شرايط بحراني جنگ بر خالص حسابجاري تراز پرداختهاي خارجي كشور از متغير مجازي DW استفاده شده است بدين منظور به متغير مجازي طي سالهاي جنگ 67- 1359 مقدار عددي يك (1) و در سالهاي غير جنگ مقدار عددي صفر ( 0 ) داده شده است .

متغير كيفي يكسان سازي ارز :

يكسان سازي نرخ ارز عبارتست از تك نرخي كردن ارز : اين مساله از سال 1371 در ايران شروع شد و اثر مهم خود را از سال 1373 آغاز كرد بجا گذاشت براي نشان دادن اين اثر متغير از متغير مجازي D73 استفاده شده است بدين منظور به متغير مجازي D73 از سال 71 به بعد تا 1378 مقدار عددي يك و در سالهاي غير از آن ( 70 – 1358 ) مقدار عددي بي صفر داده شده است .

نكته : از چهار متغير مستقل فوق الذكر در هر دو نوع مدل بر آورد شده استفاده شده است . اما علاوه بر چهار متغير مستقل از يك متغير مستقل به ديگر بنام خالص حسابجاري بايك وقفه زماني در مدل نوع دوم استفاده شده است كه در زير به توضيح آن مي پردازيم .

4-2-2-5- متغير خالص حسابجاري تراز پرداختهاي خارجي با يك وقفه زماني: براي نشان حساسيت سياستگذار در جهت كاهش كسري تجاري ( برنامه دوم) متغير خالص حسابجاري تراز پرداختهاي با يك وقفه زماني بعنوان يك متغير مستقل در سمت راست مدل دوم ( پويا ) وارد شده است . بدين معني كه مي خواستيم بدانيم آيا كسري مداوم تراز پداختها اين حساسيت را در سياستگذاران اقتصادي ايجاد مي كند كه براي كاهش آن چاره اي را بينديشيد يا خير ؟ به همين منظور خود متغير وابسته با يك وقفه زماني وارد مدل گرديد .

تذكر : : از متغير اخير فقط در مدل دوم ( پويا ) استفاده شده است .

روش برآورد مدل هاي اقتصاد سنجي :

در برآورد الگوهاي اقتصاد سنجي از مدل لگاريتمي خطي استفاده شده است بعبارت ديگر مدل در سطح لگاريتمي متغيرها برآورد شده است تمام الگوهاي اقتصاد سنجي رساله حاضر بوسيله روش حداقل مربعات معمولي ( O-L-S ) بسته به نرم افزاري EVIEWS مورد بررسي قرار گرفته اند. براي فائق آمدن بر مشكل خود همبستگي و براي نحوه جهت جملات اخلال مدلهاي اتوگريسو و فرآيند ميانگين متحرك مرتبه اول در نظر گرفته شده است.

3- انواع مدلهاي اقتصاد سنجي برآورد شده در رساله :

در رساله حاضر از دو رويكرد جهت برآورد و الگوهاي اقتصاد سنجي استفاده شده است كه عبارت است از ه الف ) مدل ايستا ب ) مدل پويا


3-1- مدل ايستا

مدل ايستا مدلي است كه در آن متغير وابسته يعني خالص حسابجاري تراز پرداختهاي خارجي كشور در زمان جاري تابعي است از متغيرهاي مقادير جاري متغيرهاي مستقل ديگر كه عبارتند از GDP بعنوان شاخصي جهت درآمد ملي ، EXR نرخ آزاد ارز DW متغير مجازي جنگ و D73 متغير مجازي يكسان سازي نرخ ارز .

3-2- مدل پويا

مدل پويا مدلي است كه در آن متغير وابسته علاوه بر آنكه تابع مقادير جاري متغيرهاي مستقل ديگر مانند GDP بعنوان شاخصي براي در آمد ملي EXR نرخ آزاد ارز DW متغير مجازي جنگ D73 متغير مجازي يكسان سازي نرخ ارز است تابعي از خودش با يك يا چند وقفه زماني نيز مي باشد يعني مدل پويا مدلي است كه در آن متغيرها با يك يا چند وقفه زماني در سمت راست مدل اقتصاد سنجي بعنوان يك متغير توضيح دهنده
( مستقل ) وارد مدل مي شود . لازم به يادآوري است كه در مدل پوياي رساله حاضر متغير وابسته با يك وقفه زماني وارد مدل شده است .



-3) مدل پويا:

در رساله حاضر مدل پويا كه در آن متغير وابسته با يك وقفه زماني بعنوان يك متغير مستقل به سمت راست مدل وارد شده است بمنظور نشان دادن حساسيت سياستگذار جهت كاهش كسري مزمن بلند مدت خالص حسابجاري تراز پرداختها برآورد گرديده است يعني براي آنكه بدانيم آيا كسري مداوم بلند مدت تراز پرداختها اين حساسيت را در سياستگذاران اقتصادي كشور بوجود مي آورد كه آنرا كاهش دهنده يا برطرف نمايند يا خير . تصميم گرفته شد كه مدل پوياي زير را برآورد نمائيم البته مدل پويا نيز بصورت لگاريتمي برآورد شده است .

4-4- تفسير ضرايب در مدل پويا :

مدل پويا 74/3- = B1 است . با توجه به ماهيت مدل لگاريتمي خطيB1 بيانگر كشش درآمدي خالص حساب جاري تراز پرداختها متغير وابسته مي باشد و مفهوم اقتصادي آن اين است كه اگر درآمد ملي يك درصد افزايش يابد به شرط ثابت بودن ساير متغيرها سمت راست مدل ، خالص حسابجاري تراز پرداختها 74/3 درصد كاهش مي يابد ( دچار كسري مي گردد ) .

همچنين در مدل پويا 49/0 = B2 است مفهوم اقتصادي اين ضريب آن است كه اگر نرخ آزاد از يكي درصد افزايش يابد به شرط ثابت بودن ساير متغيرهاي سمت راست مدل خالص حساب جاري تراز پرداخت ها ( متغير وابسته ) به ميزان 49/0 درصد يعني تقريباً 5/0 درصد افزايش خواهد يافت ( بهبود مي يابد )

31 /0 -= است مفهوم اقتصادي اين ضريب آن است كه طي دوره مورد بررسي ( 78-1358 ) بروز جنگ اثر منفي معني داري بر خالص حسابجاري تراز پرداختها( متغير وابسته ) برجاگذاشته است يعني باعث بدتر شدن تشديد كسري تر از پرداختها شده است .

99/0 = B4 است مفهوم اقتصادي آن اين است كه اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز در ايران طي دوره مورد بررسي ( 78-1358) داراي اثر معني داري بر متغير وابسته
( خالص حسابجاري تراز پرداختها ) بوده است زيرا در ايران يكسان سازي نرخ ارز باعث حذف نظام چند نرخي ارز كه باعث بالا نگهداشتن مصنوعي ارزش ريال بود گرديد بعبارت ديگر باعث افزايش نرخ ارز ( كاهش ارزش پول ملي ) گرديد كه بدنبال آن صادرات افزايش و واردات كاهش يافت و در تيجه كسري خالص حسابجاري تراز پرداختها كاهش يافت يا بهتر است بگوئيم وضع خالص حسابجاري از پرداختها بهبود يافت .

32/0= B5 است مفهوم اقتصادي آن اين است كه حساسيت سياستگذار جهت كاهش كسري مزمن و بلند مدت خالص حسابجاري از پرداختها داراي اثر مثبت معني داري بر متغير وابسته ( خالص حسابجاري تراز پرداختها ) طي دوره مورد بررسي داشته است . يعني اگر سياستگذاران اقتصادي نسبت به كسري خالص حسابجاري حساسيت نشان
مي دادند اين مساله باعث كسري خالص حسابجاري تراز پرداختها طي دوره مورد بررسي 78-1358 مي گرديد .